В статье, опубликованной в Международном журнале критической инфраструктуры, обсуждается финансовая система раннего предупреждения, основанная на алгоритме «искусственной медузы». Этот алгоритм объединяет машинное обучение с принципами циркулярной экономики.
Система может помочь производителям
Система может помочь производителям выявлять финансовые трудности до того, как они перерастут в кризис. Она также может обеспечить промышленную стабильность, поскольку экономические модели смещаются в сторону устойчивости и эффективности использования ресурсов.
Принцип работы алгоритма
Алгоритм, как следует из заголовка, вдохновлён адаптивными движениями медуз и их реакцией на изменение окружающей среды. В его основе лежит модель случайного леса, которая сначала с высокой точностью обнаруживает сложные закономерности в данных. Затем алгоритм «искусственной медузы» обрабатывает данные и чередует исследование возможных решений в широком масштабе (подобно дрейфу с океанскими течениями) и интенсивную доработку перспективных областей (что похоже на активное перемещение медузы в группе).
Таким образом, алгоритм «искусственной медузы» может эффективно оптимизировать прогнозы модели случайного леса и с точностью около 90% различать стабильные компании и компании с высоким риском.
Данные для системы
Данные, на основе которых делаются прогнозы, не ограничиваются стандартными финансовыми показателями, такими как прибыль или коэффициент задолженности. Учитываются также финансовые и операционные показатели, такие как скорость оборота запасов, скорость оборота дебиторской задолженности и коэффициент ликвидности. Включение индекса Херфиндаля, показателя концентрации рынка, обычно используемого в антимонопольной политике, также дополняет прогнозы полезной информацией.
Значимость новой системы прогнозирования
Исследователи объясняют значимость своей новой системы прогнозирования в контексте изменения китайского производственного сектора. Сектор переходит от стратегии, ориентированной на быстрый рост объёмов производства, к стратегии, основанной на принципах циркулярной экономики.
Новая система раннего предупреждения в экономике подчёркивает важность эффективности использования ресурсов, сокращения отходов и долгосрочной устойчивости для производителей, работающих с небольшой прибылью. Такие компании опасно подвержены колебаниям глобальных цепочек поставок и разрушительным финансовым кризисам. Система раннего предупреждения может помочь им предотвратить наихудшие проблемы, позволяя своевременно адаптироваться и избежать каскада последствий для компании, занятости, инвестиций и регионального развития.
Предоставлено Inderscience
Источник: [Inderscience](http://www.inderscience.com/)