При торговле криптовалютой важно понимать некоторые ключевые концепции, которые помогают анализировать рыночные тенденции. Вы часто слышите два важных термина: объём торгов и незакрытые контракты. Эти показатели, хотя и используются в основном на рынке фьючерсов, предоставляют ценные сведения о торговой активности и настроении рынка.
Что такое объём торгов?
Объём торгов — это общее количество единиц (например, монет или токенов), которые были куплены или проданы за определённый период времени. Когда вы смотрите на график дневного таймфрейма, вы увидите, что объём торгов представлен вертикальными полосами внизу графика. Каждая полоса показывает количество единиц, которые были куплены или проданы в тот день.
- Дневной объём торгов: общее количество единиц, которые были куплены или проданы за один день. Это наиболее распространённый способ просмотра объёма торгов.
- Недельный объём торгов: если вы смотрите на график недельного таймфрейма, полосы объёма показывают общий объём торгов за неделю.
Объём торгов важен, поскольку он показывает уровень активности и интереса к конкретной криптовалюте. Более высокий объём торгов означает больше торговых операций, что может указывать на больший интерес или динамику.
Что такое незакрытые контракты?
Незакрытые контракты — это термин, используемый на рынке фьючерсов, который обозначает общее количество ещё не урегулированных контрактов. Каждый контракт включает в себя покупателя и продавца.
- Дневные незакрытые контракты: на графике представлены в виде линии над полосами объёма и показывают общее количество незакрытых контрактов на конец дня.
Незакрытые контракты помогают трейдерам понять, как капитал поступает на рынок или уходит с него. Увеличение незакрытых контрактов означает создание новых контрактов, что указывает на приток нового капитала на рынок. Уменьшение незакрытых контрактов означает, что контракты закрываются, что указывает на отток капитала.
Как меняются незакрытые контракты
Понимание того, как меняются незакрытые контракты, является ключом к интерпретации рыночных тенденций. Вот несколько примеров:
- Новые длинные и новые короткие позиции: покупатели и продавцы открывают новые позиции, количество незакрытых контрактов увеличивается.
- Новые длинные и старые длинные позиции: покупатели открывают новые позиции, а продавцы закрывают старые, количество незакрытых контрактов остаётся неизменным.
- Старые короткие и новые короткие позиции: продавцы открывают новые позиции, а покупатели закрывают старые, количество незакрытых контрактов остаётся неизменным.
- Старые короткие и старые длинные позиции: покупатели и продавцы закрывают свои позиции, количество незакрытых контрактов уменьшается.
Наблюдая за чистым изменением количества незакрытых контрактов на конец каждого дня, трейдеры могут определить, поступает ли на рынок новый капитал или капитал уходит. Это помогает прогнозировать рыночные тенденции.
Объяснение общих правил объёма торгов и незакрытых контрактов
- Увеличение объёма торгов и незакрытых контрактов: указывает на сильный тренд (как восходящий, так и нисходящий).
- Уменьшение объёма торгов и незакрытых контрактов: указывает на ослабление текущего тренда или его завершение.
Объяснение объёма торгов на всех рынках
Объём торгов измеряет силу, стоящую за ценовыми движениями. Вот как его можно интерпретировать в различных сценариях:
- Восходящий тренд: с ростом цен объём торгов должен увеличиваться и уменьшаться при откате цен. Это подтверждает восходящий тренд.
- Нисходящий тренд: с падением цен объём торгов должен увеличиваться и уменьшаться при отскоке цен. Это подтверждает нисходящий тренд.
Если объём торгов расходится с ценовым трендом (например, цены растут при снижении объёма торгов), это может означать ослабление давления покупателей и предвещать потенциальный разворот.
Объём торгов как подтверждающий индикатор
Объём торгов может подтверждать ценовые тенденции и паттерны. Например, в паттерне «голова и плечи» снижение объёма торгов при восходящем тренде и увеличение объёма торгов при нисходящем тренде подтверждает паттерн.
Объём торгов опережает цену
Трейдеры считают, что изменения объёма торгов часто предшествуют ценовым изменениям. Это означает, что потеря объёма торгов в восходящем или нисходящем тренде может предвещать грядущий разворот ещё до того, как цена фактически изменит направление.
Pi Cycle Top Indicator
Что такое индикатор Pi Cycle Top?
Индикатор Pi Cycle Top был разработан криптовалютным аналитиком и основателем Bitcoin Magazine Pro Филиппом Свифтом.
Как он работает?
Индикатор срабатывает, когда 111-дневная скользящая средняя (оранжевая линия) цены биткоина превышает её 350-дневную скользящую среднюю (зелёная линия) более чем в два раза. Проще говоря, скользящие средние вычисляют среднюю цену биткоина за определённый период времени и обновляют её каждый день.
Историческое поведение индикатора Pi Cycle Top
С 2013 года индикатор Pi Cycle Top успешно предсказал четыре основных пика цен биткоина, каждый из которых произошёл в течение нескольких дней после срабатывания сигнала.
- 5 апреля 2013 года: после первого сигнала цена биткоина упала на 65,50% за следующие 11 дней.
- 3 декабря 2013 года: после второго сигнала цена биткоина упала на 86,11% за 623 дня.
- 16 декабря 2017 года: после третьего сигнала цена биткоина упала на 84,03% за 364 дня.
- 12 апреля 2021 года: после последнего сигнала цена биткоина упала на 52,94% за 71 день.
Случаи, когда индикатор Pi Cycle Top не сработал
Хотя индикатор Pi Cycle Top успешно предсказал основные пики цен биткоина, важно отметить и другие случаи, когда биткоин испытал значительные пики без соответствующего сигнала индикатора. Например:
- 26 июня 2019 года: цена биткоина упала на 71,98% за 261 день.
- 10 ноября 2021 года: цена биткоина упала на 77,57% за 376 дней.
Будущее влияние индикатора Pi Cycle Top
По состоянию на август 2024 года две скользящие средние индикатора Pi Cycle Top демонстрируют восходящий тренд, и 111-дневная скользящая средняя приближается к 350-дневной. Это указывает на то, что текущий рыночный цикл ещё не завершился, и у бычьего рынка может быть потенциал для дальнейшего роста.
Полосы Боллинджера
Что такое полосы Боллинджера?
Полосы Боллинджера — это инструмент технического анализа, используемый для измерения волатильности рынка и выявления потенциальных ценовых тенденций. Инструмент был создан Джоном Боллинджером в 1980-х годах и состоит из трёх линий:
- Средняя линия: 20-дневная простая скользящая средняя (SMA).
- Верхняя линия: на два стандартных отклонения выше средней линии.
- Нижняя линия: на два стандартных отклонения ниже средней линии.
Цель и история
Джон Боллинджер разработал этот инструмент, чтобы помочь трейдерам измерять волатильность рынка и обнаруживать потенциальные развороты тенденций. Нанося на график скользящую среднюю и добавляя полосы на основе ценовых колебаний (стандартных отклонений), трейдеры могут видеть диапазон цен, в котором может двигаться актив.
Как использовать полосы Боллинджера для торговли криптовалютой
В мире криптовалют с его высокой волатильностью цены могут быстро меняться. Полосы Боллинджера предоставляют визуальный способ понять эту волатильность и помочь трейдерам определить, когда актив может быть перекуплен или перепродан, что может предвещать потенциальный разворот тренда или прорыв.
Как рассчитать полосы Боллинджера
- Расчёт средней линии: вычисляется 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) цен закрытия.
- Определение стандартного отклонения: вычисляется разница между каждой ценой закрытия и SMA. Затем эти различия возводятся в квадрат, усредняются, и из них извлекается квадратный корень для получения стандартного отклонения.
- Расчёт верхней и нижней линий: стандартное отклонение умножается на два. Этот результат добавляется к средней линии для получения верхней линии и вычитается для получения нижней линии.
Как интерпретировать полосы Боллинджера
- Ценовое поведение: когда цены достигают или превышают верхнюю линию, это может указывать на перекупленность; когда они достигают или пробивают нижнюю линию, это может указывать на перепроданность.
- Развороты тренда: постоянное касание полос может указывать на разворот тренда или прорыв.
- Сочетание с другими индикаторами: для получения более точных сигналов полосы Боллинджера следует использовать в сочетании с другими инструментами, такими как RSI или MACD.
Советы по использованию полос Боллинджера в торговле криптовалютой
- Адаптируйте свой временной фрейм: стандартные настройки в 20 дней могут не подходить для всех временных фреймов. Настройте период в соответствии со своей торговой стратегией.
- Настройте параметры: разные криптовалюты имеют разную волатильность. При необходимости скорректируйте стандартное отклонение.
- Будьте осторожны: не полагайтесь только на полосы Боллинджера. Используйте их в сочетании с другими инструментами и учитывайте общую рыночную ситуацию.
Полосы Боллинджера — это мощный инструмент, который можно использовать для выявления ценовых тенденций и потенциальных разворотов. Понимая и правильно применяя их, трейдеры могут принимать более обоснованные решения на динамичном рынке криптовалют.
Не является инвестиционной рекомендацией.