Согласно данным Всемирного банка, 1,4 миллиарда человек по всему миру не имеют доступа к банковским услугам — и, соответственно, к кредитам — в основном из-за отсутствия официальной кредитной истории, необходимой традиционным кредиторам.
Новое исследование, проведённое в Университете Нотр-Дам, показывает, как альтернативные данные, в частности данные о розничных транзакциях, могут быть использованы для создания надёжных кредитных рейтингов для людей без формальной кредитной истории.
Исследование под названием «Кто выигрывает от использования альтернативных данных для оценки кредитоспособности? Данные из Перу», опубликованное в Journal of Marketing Research, предлагает масштабируемый путь вперёд, основанный на данных, для привлечения миллионов людей, не имеющих доступа к банковским услугам, в кредитную экономику.
Джунхюк Янг, доцент кафедры маркетинга в Колледже бизнеса Мендоза при Нотр-Дам, вместе с соавторами Джонг Юн Ли из Университета Райса и Эриком Т. Андерсоном из Северо-Западного университета обнаружили, что данные о розничных транзакциях могут значительно улучшить доступ к кредитам для потребителей без формальной кредитной истории. Фактически эти данные позволили повысить уровень одобрения кредитных карт для заявителей «без истории» с 16% до 48%.
«Это классическая ситуация „уловка-22“ в кредитовании, — говорит Янг. — Вам нужна кредитная история, чтобы получить кредит, но вам нужен кредит, чтобы создать кредитную историю. Мы показываем, что данные о повседневных покупках могут разорвать этот порочный круг и помочь кредиторам с уверенностью сказать „да“».
Исследование расширяет и подтверждает выводы команды, полученные в результате исследования «данных о бакалейных товарах», опубликованного в прошлом году. Оно показало, что покупки потребителей и их поведение в бакалейных магазинах являются предикторами дефолта по кредитным картам. Люди, которые покупали нездоровые продукты, такие как сигареты и готовые к употреблению товары, имеют более высокий риск дефолта по кредитным картам, в то время как те, кто делал более здоровый выбор и покупал ингредиенты для приготовления домашних блюд, такие как молоко и свежие бобы, с большей вероятностью оплачивали свои кредитные карты вовремя.
Те, кто проявлял покупательскую дисциплину — регулярно посещал магазин в один и тот же день недели, следовал бюджету и покупал товары со скидкой — также с большей вероятностью оплачивали покупки вовремя.
«Чеки могут сделать то, что не может сделать тонкий кредитный файл, — говорит Янг. — Когда кредиторы видят стабильные, разумные модели покупок, они гораздо охотнее предоставляют кредит людям, которых система обычно упускает из виду».
Исследование бакалейных товаров было сосредоточено только на людях с существующей кредитной историей. Новое исследование расширяет рамки и включает заявителей без какой-либо формальной кредитной истории — тех, кто обычно исключается из традиционной системы оценки кредитоспособности.
Опираясь на свою предыдущую работу, исследователи сотрудничали с перуанской компанией, которая управляет несколькими розничными предприятиями. Используя данные о лояльности клиентов, они наблюдали за покупательским поведением в различных секторах розничной торговли. Изучив более 45 000 потребителей, совершивших хотя бы одну покупку в магазине за двухлетний период, они сосредоточились на том, насколько потребители чувствительны к рекламным акциям, как часто они возвращают товары и какие виды товаров они покупают.
Команда объединила стандартные источники данных, обычно используемые при принятии решений об одобрении. К ним относятся данные кредитного рейтингового агентства, в которых подробно описывается своевременность и последовательность оплаты коммунальных услуг, а также моментальный снимок кредитных историй — включая заявки и записи о погашении — из национального кредитного реестра Перу.
Объединение данных позволило команде создать альтернативные кредитные рейтинги для людей с кредитной историей, которым была одобрена кредитная карта, для людей без кредитной истории, которым была одобрена карта на основе оплаты коммунальных услуг, и для тех, кому карта не была одобрена, но чьи имена всё равно фигурировали в национальном реестре, поскольку они были одобрены для получения кредита другими кредиторами.
Было обнаружено, что включение розничных данных увеличивает уровень одобрения для людей без кредитной истории с 16% до 31–48%. Для тех, у кого уже была кредитная история, уровень одобрения остаётся практически неизменным — около 88%.
«Розничные данные едва ли влияют на людей, у которых уже есть кредитные рейтинги, но это меняет правила игры для тех, у кого их нет, — говорит Янг. — Именно здесь происходит инклюзия».
Команда также смоделировала решения о предоставлении кредита на основе альтернативных кредитных рейтингов в соответствии с различными бизнес-целями, такими как расширение доступа или минимизация рисков, чтобы оценить, как включение альтернативных розничных данных влияет на уровень одобрения и результаты дефолта для различных типов заявителей.
Это оказалось более надёжным в прогнозировании кредитного риска, чем традиционные кредитные рейтинги или данные об оплате коммунальных услуг.
Наибольшие выгоды были получены, когда кредиторы не меняли уровень риска, на который они были готовы пойти, что означало расширение доступа без повышения рисков дефолта. Это хорошая новость для правительств, неправительственных организаций и частного сектора, стремящихся к более инклюзивным финансовым системам.
Как сказал Янг, «розничные данные могут служить мостом через этот разрыв. Они дают кредиторам более полную картину, а заёмщикам — равные шансы».