Если ваш дом был разрушен внезапной катастрофой, которую вы не могли контролировать, вы надеетесь, что, по крайней мере, страховка покроет ваши убытки. Однако системы финансирования рисков катастроф с трудом поспевают за растущими экономическими потерями.
Катастрофические природные явления (NatCat) становятся всё более дорогостоящими, а глобальное потепление может усугубить ситуацию.
Исследователи из Университета Тохоку совместно со Swiss RE International SE (японский филиал) разработали решения для более устойчивого и экономически эффективного параметрического страхования, которое поддерживает как пострадавших, так и политиков, занимающихся вопросами финансирования рисков катастроф.
Проблема
Хотя застрахованные убытки от NatCat растут, защитный разрыв — разница между общими экономическими потерями и застрахованными потерями — продолжает увеличиваться. Это расхождение связано с медленным внедрением страхового покрытия для событий NatCat, что оставляет жертв без надлежащей компенсации.
«События, связанные с цунами, редки, поэтому о них могут забывать», — объясняет Анават Суппасри (Университет Тохоку). «Однако, когда они происходят, они могут привести к одним из самых больших и разрушительных потерь — даже по сравнению с другими событиями NatCat. Несмотря на это, их часто рассматривают как второстепенные риски при финансировании рисков катастроф».
Параметрическое страхование
Создать идеальный план покрытия сложно. Обычно используется система, называемая параметрическим страхованием. Преимущества заключаются в том, что она покрывает убытки, которые часто исключаются из традиционных страховых полисов, и что выплаты поступают быстро, что позволяет предприятиям быстрее восстанавливаться после бедствий.
Однако есть и обратная сторона — базисный риск: потенциальное несоответствие между фактическими убытками и выплатой по страховке.
Оптимизация
Чтобы оптимизировать этот баланс, исследовательская группа предложила индивидуальную модернизацию системы параметрического страхования. Они включили в свою модель вероятностную оценку риска цунами (PTRA), чтобы количественно оценить потери от цунами, выплаты и соответствующий базисный риск, учитывая неопределённость будущих сценариев цунами.
В своём исследовании, опубликованном в npj Natural Hazards, были изучены несколько индексов цунами, таких как высота цунами на датчиках приливов и глубина затопления на суше. Они определили оптимальные выплаты и соответствующие пороги для этих индексов, которые определяют, когда выплаты осуществляются.
Например, при применении к порту Сендай в Японии их модель сократила переплаты страхователям на 60,9%, сохранив при этом сокращение дефицита. Это говорит о том, что при сопоставимом уровне снижения риска цунами для страхователей стоимость параметрического страхования может быть снижена на 60,9%. Это означает, что пострадавшим чаще выплачивают справедливую компенсацию, а компании могут работать эффективно без ошибок при переплате.
Перспективы
Предложенная структура может помочь финансовым учреждениям разрабатывать более надёжные продукты параметрического страхования для событий, связанных с цунами, и поддержать их экспансию в другие регионы, подверженные цунами. Учитывая разрушительные последствия событий, связанных с цунами, эффективный план страхования может означать не только экономию денег, но и спасение жизней.
Предоставлено Университетом Тохоку.